Оставить заявку

Публикация поведенческих скоринговых карт Банка в BRMS без участия IT отдела

Суть проекта

Наш клиент – далее Банк – хотел построить решение для хостинга поведенческих скоринговых карт на базе приобретенной ранее системы для управления бизнес-правилами (BRMS). В итоге Банк получил следующие возможности: 

  1. Полностью настроенный процесс публикации скоринговых карт. 
  2. Покрытие предоставленными скоринговыми картами всех розничных продуктов Банка. 
  3. Механизмы контроля качества данных и генерации агрегатных показателей.
  4. Визуальный интерфейс для изменения моделей без участия IT специалистов.
  5. Механизм использования BRMS в пакетном режиме с управляемой нагрузкой на сервер.

Пн-пт, 9.00-18.00

О клиенте

Наш клиент начал свой путь в банковской сфере в конце 1960-х годов. Представительства Банка находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Европе, Северной и Южной Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке (MENA). 

Банк предоставляет услуги по размещению депозитов и кредитованию, сервисы электронного банкинга, финансирует торговлю, работает на валютных биржах по всему миру.

История проекта

Банк приобрел систему для управления бизнес-правилами (BRMS) у одной из ведущих аналитических компаний. Главными причинами покупки системы были:

  • Широкие возможности конфигурации прогнозных моделей различных типов, включая модели машинного обучения.
  • Поддержка формата обмена моделями PMML.
  • Возможность менять логику бизнес правил и исключений, а также рассчитывать агрегатные показатели без участия IT специалистов. 

Банку необходимо было организовать работу со скоринговыми картами таким образом, чтобы риск-менеджеры могли самостоятельно производить все необходимые манипуляции. Для этой задачи Банк искал подрядчика с опытом кастомизации BRMS. 

Аналитическая компания рекомендовала Банку РНД ПОИНТ как опытного интегратора своих продуктов и эксперта по автоматизации стратегий принятия решений.

Географически офис Банка находился в тысячах километрах от РНД ПОИНТ. Тем не менее это не было преградой для сотрудничества. Проект был полностью удалённым, в нём участвовали специалисты из Великобритании, Индии, России, Беларуси и ОАЭ.

Задачи проекта

Банк ожидал от команды РНД ПОИНТ поставку готового решения под ключ, которое включало бы в себя:

  1. Публикацию скоринговых карт. Нам необходимо было построить механизм импорта скоринговых карт, который могли бы использовать риск-менеджеры Банка без участия IT специалистов.

  2. Пред-оперативный этап обработки данных. Часть этих работ выполняли специалисты IT отдела Банка. Нашей же задачей было конвертировать данные, переданные Банком, в показатели, которые требовались для скоринговых карт. Также Банк поручил нам реализовать логику обработки исключений.

  3. Требования к производительности. Нашей задачей было уложиться в технологическое окно Банка: добиться обработки указанного объёма данных в  определенный интервал времени, используя оборудование, которым располагал клиент. При этом нагрузка на CPU сервера не должна была превышать 80%.

  4. Пользовательский интерфейс. Наши специалисты должны были сконфигурировать визуальный слой BRMS таким образом, чтобы риск-менеджеры могли самостоятельно работать со скоринговыми картами.

Решение

Основной задачей команды РНД ПОИНТ было создание механизма импорта поведенческих скоринговых карт. При этом нам необходимо было предоставить бизнес-пользователям Банка возможность использовать ПО без участия сотрудников IT отдела. 

После мозгового штурма наша команда нашла оптимальное решение: создать отдельное многопоточное веб приложение — Batch Web Application — для координации обработки данных на стороне BRMS. Данное ПО позволяло нам избежать сложной кастомизации  BRMS.

В рамках проекта команда РНД ПОИНТ выполнила следующие задачи:

  • Обеспечила хостинг 12 поведенческих скоринговых карт в формате PMML всех розничных продуктов Банка (автокредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека). Модели хранятся в едином репозитории.
  • Настроила визуальный слой импорта и редактирования прогнозных моделей, который позволяет сотрудникам Банка изменять скоринговые карты для оценки кредитных рисков, пред-обработку данных, сегментацию клиентов и логику исключений с помощью веб-интерфейса и без участия IT отдела.
  • Реализовала логику обработки исключений. 
  • Разработала общую архитектуру решения в виде многопоточного веб приложения — Batch Web Application.
  • Выполнила требования к производительности: мы уложились в технологическое окно Банка с указанным объёмом данных, используя оборудование клиента. 
  • Наладила запуск моделей для кредитных карт 15 раз в месяц. Для остальных моделей — 1 раз в месяц. Модели применяются в пакетном режиме ко всему портфелю договоров Банка.
  • Обеспечила техническую поддержку во время приёмочного тестирования и внедрения в промышленную среду.

Batch Web Application: функции и особенности

Batch Web Application включает в себя BRMS с хостингом скоринговых карт, расчётом агрегатных показателей и логикой исключений. 

Мы спроектировали приложение таким образом, что оно стало единственным триггером для инициализации правил BRMS или их немедленной остановки.

Наши специалисты создали около десяти URL-команд для контроля над жизненным циклом Batch Web Application (начало/конец работы, пауза, отображение результатов и т.д.). Команды можно запускать как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

URL-команды можно было запускать через HTTP запросы. Для этих целей мы создали web-интерфейс, содержащий элементы и кнопки для осуществления контроля над процессом выполнения обработки данных. 

Технические специалисты РНД ПОИНТ разработали механизм логирования, содержащего детали пред-обработки данных и описание ошибок данных, возникающих во время расчёта.

Банк географически находился довольно далеко от нашей команды, поэтому для проведения нагрузочного тестирования мы у себя в офисе создали конфигурацию оборудования идентичную оборудованию клиента.

Дополнительные работы

Дополнительные требования к загрузке сервера. Для целей централизованного мониторинга и стабильности процессов загрузка сервера должна быть управляемой. В промышленной среде нагрузка на CPU сервера не должна была превышать 80%. 

Команда усложнила механизм управления многопоточным расчётом в Batch Web Application: количество параллельных потоков может изменяться в ходе расчёта. Таким образом достигается контроль загрузки сервера. При этом производительность решения осталась высокой, и мы смогли уложиться в указанное Банком технологическое окно.

Расширенные рамки тестирования. В ходе приёмо-сдаточных испытаний ПО Банк попросил нас участвовать в тестировании не только ПО, над которым работали наши специалисты, но и той части, над которой работали специалисты IT отдела Банка. Таким образом мы тестировали Batch Web Application и BRMS (часть работы РНД ПОИНТ), а также ETL по подготовке данных для расчётов (разработка Банка).

Результат

Банк получил готовый продукт через 4 месяца. Потребовалось 2 месяца, чтобы завершить пользовательское тестирование, включающее в себя ПО, которое разрабатывал IT отдел Банка. Ещё 2 месяца ушло на опытно-промышленную эксплуатацию.

В результате наш клиент получил следующие возможности: 

  1. Настроенный процесс публикации скоринговых карт в BRMS. 
  2. Покрытие поведенческими скоринговыми картами всех розничных продуктов Банка. 
  3. Механизмы контроля качества данных, а также генерации агрегатных показателей.
  4. Визуальный пользовательский интерфейс для изменения моделей, публикации новых версий и аудита изменений без участия IT специалистов.
  5. Оптимальную производительность ПО в рамках указанного интервала времени, объёма данных и оборудования Банка. 

Наш клиент остался полностью доволен выполненной работой и продолжает сотрудничество с РНД ПОИНТ на новых проектах.

Получить консультацию

Оставить заявку
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Оставить заявку